Penelitian ini dilakukan karena termotivasi adanya fenomena atas berbedanya hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Toto Raharjo (2007); Heru Nugroho (2008); serta Sri Suyati (2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara nilai tukar rupiah, inflasi, volume perdagangan saham, dan beta saham terhadap harga saham. Sampel penelitian ini sebanyak 7 perusahaan sektor asuransi di Bursa Efek Indonesia, dengan metode pooling data (periode semesteran tahun 2006 � 2012), sehingga jumlah data observasi (n) = 98. Hasil penelitian bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara inflasi, dan volume perdagangan saham terhadap Harga Saham secara parsial. Dan variabel yang tidak berpengaruh terhadap harga saham yaitu nilai tukar rupiah dan beta saham. Dari hasil penelitian saran yang diberikan yaitu Investor dapat menjadikan kedua variabel tersebut sebagai informasi dalam penanaman investasinya karena terbukti bahwa inflasi, dan volume perdagangan saham berpengaruh terhadap peningkatan harga saham. Faktor nilai tukar rupiah dan beta saham tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai tukar rupiah tidak dipergunakan dalam transaksi saham perusahaan asuransi sehingga faktor tersebut tidak perlu diperhatikan oleh investor dalam penentuan investasi.
PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, INFLASI, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN BETA SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR ASURANSI DI BEI